Après les actions, les courtiers se sont penchés voilà environ cinq ans sur les devises. A tel point que la Banque des règlements internationaux y a consacré un rapport publié en décembre.

“Les estimations des marchés suggèrent que le HFT compte pour 25% des activités d’échange de devises spot”, écrit-elle. Mais les échanges algorithmiques (pas forcément rapides, mais fait entièrement par ordinateurs) atteignent 50% de l’ensemble des volumes, selon Greenwich Associates.

This method can also be used for compression of the timeseries