Entrée / Sortie en 3 tiers de position

Entrer dans un trade représente toujours un risque.

Quelle que soit le système de trading ou la méthode utilisée, un trade est défini par un ensemble de conditions initiales qui nécessitent d’être confirmées dans le temps.
Un premier signal indique que des conditions favorables sont en cours de formation, mais il faudra rechercher des points de validation.
Dans la définition d’un système, on recherchera un ensemble de 3 conditions successivement réalisées qui permettront de rentrer dans un trade en 3 temps, ou d’avorter le processus d’entrée dans le trade avant que le risque total initialement planifié ne soit engagé.
Par exemple, une cassure d’un support/résistance pourrait constituer la première condition d’entrée dans le trade. Ce simple signal justifiera que 1/3 de la position prévue soit engagée. Si le prix évolue favorablement, alors la tendance sera confirmée par un deuxième signal fonction du système utilisé. Dans le cas du Rainbow System, ce pourrait être le croisement des lignes blanche et magenta qui constituerait la confirmation de validité du trade. Auquel cas, ce signal justifiera l’engagement du 2ème tiers de la position initialement prévue. Enfin, si le prix continue d’évoluer favorablement, un troisième signal validera l’engagement du 3ème tiers. Dans l’exemple du Rainbow System, il pourrait s’agir du passage complet de l’arc en ciel du coté de la ligne Magenta…
Dans cet exemple, le trade est alors complètement engagé sur la totalité de la position initialement définie.
Un tel Money Management limite les risques liés aux faux déclenchements, les fausses cassures, les spikes, les Stop Hunters, etc… et permet de sécuriser la phase de « décollage » du trade.
Contrairement aux stratégies qui consistent à risquer initialement 3 positions d’entrée et qui peuvent se terminer par un retournement qui tape les 3 Stop Loss, la stratégie 3 tiers limite la perte éventuelle à 1/3 ou 2/3 ou 3/3 du risque initial, en fonction du niveau de retournement éventuel du prix.
Les ordres sont saisis sur la plateforme de trading et seront déclenchés automatiquement lorsque le prix est atteint.
De même, la sortie d’un trade dépend des conditions du marché mais reste sujet à un facteur de probabilité.
En conséquence, la sortie s’effectue progressivement en fonction de validations successives de sortie et à partir de niveaux clairement définis et identifiés.

 

Dans la définition d’un système, on recherchera un ensemble de 3 conditions successivement réalisées qui permettront de sortir d’un trade en 3 temps, ou d’avorter le processus de sortie du trade pour poursuivre le mouvement gagnant, voir même renforcer sa position (méthode de pyramidement conditionnel).
Par exemple, l’atteinte d’un objectif initial (défini soit arbitrairement en fonction d’un ressenti et/ou de la connaissance du marché, soit par rapport aux niveaux Fibonacci, point pivot, etc…) permettra de clôturer 1/3 de la position totale. 
Si l’évolution du prix tend à confirmer le retournement de tendance, alors un signal permettra de sortir le 2ème tiers de position. Enfin, lorsque le retournement sera clairement établi et confirmé par l’évolution des prix, un troisième signal donnera l’ordre de clôturer le troisième tiers de position.
Un tel Trade Management limite les risques liés aux faux retournements, les fausses cassures, les spikes, les consolidations, les prises de profits, etc… et permet de fiabiliser la phase « d’atterrissage » du trade avec d’éventuelles « remise de gaz » si le marché le justifie.

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