Pyramidage Conditionnel Analyse

Soit une position ‘n’ définie par :

1 – P(n) : le prix d’exécution de la position ‘n’ (ex : P(n) = 1,29109)

2 – Q(n) : la quantité/taille de la position ‘n’ (ex : Q(n) = 30.000)

3 – à partir de la paire tradée, on en déduit par calcul PV(n) : la valeur du Pip de la position ‘n’ (ex : EURUSD-PV(n) = 3$)

Au temps ‘t’ se présente un nouveau setup S(n+1) susceptible d’ouvrir une nouvelle position ‘n+1’

Notons Gi(n) : le gain initial de la position ‘n’ au temps ‘t’

La position (n+1) est définie par :

1 – R(n+1) : le risque exprimé en $ de la position (n+1) (ex : R(n+1) = 100$)

2 – SL(n+1) : le prix d’exécution du Stop Loss de la position (n+1) qui sera appliqué à l’ensemble des positions P(i) pour i variant de 1 à ‘n+1’ (ex : SL(n+1) = 1,28900)

3 – P(n+1) : le prix d’exécution de la position (n+1)

On en déduit par calcul (cas d’un Long) :

1 – Gf(n) : le gain final de la position N après clôture par Stop Loss SL(n+1)

Gf(n) = Gi(n) – (PV(n) x (P(n+1) – SL(n+1)))

2 – GT : le qain total obtenu avec les positions ‘n’ et ‘n+1’ après clôture de toutes les positions sur SL(n+1)

GT = Gf(n) – R(n+1)

Une position pyramidée est exécutée si et seulement si :

Condition 1 : S(n+1) = Vrai

Condition 2 : GT > Gi(n) x T (où T, compris entre 0 et 1,  est le taux définissant le pourcentage du gain initial restant après clôture par stop loss des 2 positions ‘n’ et ‘n+1’)

exemple :

supposons un trade ‘n’ qui au temps ‘t’ gagne 290$

pour T = 0,5 (après clôture par stop loss, il restera un gain total de 290 x 0,5 soit 145$ minimum)

une position ‘n+1’ sera pyramidée si et seulement si

Condition 1 : S(n+1) = Vrai (un setup est détecté)

Condition 2 : GT > Gi(n) x T

==> Gf(n) – R(n+1) > Gi(n) x T

==> Gi(n) – (PV(n) x (P(n+1) – SL(n+1))) – R(n+1) > Gi(n) x T

==> Gi(n) – (Gi(n) x T) > R(n+1) + (PV(n) x (P(n+1) – SL(n+1)))

==> Gi(n) x (1 – T) > R(n+1) + (PV(n) x (P(n+1) – SL(n+1)))

==> Gi(n) > (R(n+1) + (PV(n) x (P(n+1) – SL(n+1)))) / (1 – T)


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