Setup 3M Définition du Système

Descriptif Setup 3M

Le setup 3M (Multi Moyennes Mobiles) utilisé avec 3 moyennes EMA1, EMA2, EMA3

Lorsque la tendance est Long alors les 3 moyennes sont croissantes

(Delta(3M) >= X et EMA1>EMA2>EMA3)

Lorsque la tendance est Short alors les 3 moyennes sont décroissantes

(Delta(3M) >= X etEMA1<EMA2<EMA3)

Lorsque la tendance n’est pas définie, le marché est « choppy » ou en « range » alors les 3 moyennes sont entremêlées et très proches les unes des autres

(Delta(3M) < X et (EMA1>EMA2>EMA3)= FAUX et (EMA1<EMA2<EMA3)=FAUX)

Définitions :

Soient UT1, UT2 et UT3 les 3 unités de temps considérées.

Exemple : H1, M5, M1

Notons :

EMA1(UT1), EMA2(UT1), EMA3(UT1),

EMA1(UT2), EMA2(UT2), EMA3(UT2),

EMA1(UT3), EMA2(UT3) ,EMA3(UT3),

les moyennes mobiles utilisées sur les 3 unités de temps concernées.

3ML(UT1) = VRAI lorsque les 3 moyennes indiquent une tendance Long sur l’unité de temps UT1

3MS(UT1) = VRAI lorsque les 3 moyennes indiquent une tendance Short sur l’unité de temps UT1

3MR(UT1) = VRAI lorsque les 3 moyennes indiquent un Range sur l’unité de temps UT1

idem pour les unités de temps UT2 et UT3…

PBS(UT2) = VRAI lorsqu’un pullback short est constitué sur l’unité de temps UT1

NbPBS(UT2) = N correspond au nombre de pullback short constitué au cours du mouvement. Ce nombre entier permet de pondérer le money management, en considérant que plus il y a eu de pullback, plus le mouvement arrive à sa fin…

Exemple : PBS(UT2) = VRAI et NbPBS(UT2) = 3 indique que le 3ème pullback Short vient de se constituer sur l’unité de temps 5 minute…

De même seront considérés les évènements suivants :

PBS(UT1), PBS(UT2), PBS(UT3),

PBL(UT1), PBL(UT2), PBL(UT3),

PBR(UT1), PBR(UT2) et PBR(UT3)

correspondant aux pullback Short, Long et Range sur les différentes unités de temps concernées,

ainsi que les compteurs suivants :

NbPBS(UT1), NbPBS(UT2), NbPBS(UT3),

NbPBL(UT1), NbPBL(UT2), NbPBL(UT3),

NbPBR(UT1), NbPBR(UT2), NbPBR(UT3).

Système de trading

Long :

Si 3ML(UT1) = VRAI et 3ML(UT2) = VRAI et 3ML(UT3) = VRAI

Alors si PBL(UT2) = VRAI then BUY@EMA1(UT2)

sinon si PBL(UT3) = VRAI alors BUY@EMA1(UT3)

Short :

Si 3MS(UT1) = VRAI et 3MS(UT2) = VRAI et 3MS(UT3) = VRAI

Alors si PBS(UT2) = VRAI then SELL@EMA1(UT2)

sinon si PBS(UT3) = VRAI alors SELL@EMA1(UT3)

Déclinaisons

Ces deux cas reflètent le fait qu’un retournement de tendance commence toujours par être détectable sur la plus petite unité de temps…

Long :

Si 3ML(UT1) = VRAI et 3ML(UT2) = VRAI et 3ML(UT3) = FAUX

Alors si PBS(UT3) = VRAI then BUY@EMA1(UT3)

Short :

Si 3MS(UT1) = VRAI et 3MS(UT2) = VRAI et 3MS(UT3) = VRAI

Alors si PBS(UT3) = VRAI then SELL@EMA1(UT3)

(développer Pyramidage à partir du 5 min ET du 1 min par utilisation de NbPB et PB(UTn)

Complément du 14 février 2010

Notons LS le « lot size » exprimé en unités, et correspondant à la taille maximum de la position en fonction de la perte maximum autorisée. Cette ‘LS’ se calcule à partir de la taille en pips du stop loss, celui-ci dépendant de la configuration des prix au moment du passage de l’ordre…

Notons 1/p une portion applicable à LS dans le cas où le facteur de risque du trade nécessiterait une limitation de l’engagement de base.

1er cas :

Si 3ML(UT1) = VRAI et 3ML(UT2) = VRAI et 3ML(UT3) = VRAI

Alors si PBL(UT2) = VRAI then BUY(LS)@EMA1(UT2),

sinon si PBL(UT3) = VRAI alors BUY(LS)@EMA1(UT3)

(l’engagement est maximum car la tendance est confirmée sur les 3 UT)

2e cas :

Si 3ML(UT1) = VRAI et 3ML(UT2) = VRAI et 3MS(UT3) = VRAI

Alors si PBS(UT3) = VRAI then SELL(LS/p)@EMA1(UT3)

(par exemple, la taille de l’engagement pourrait être de 1/3 de LS puisque le trade est engagé sur la plus petite unité de temps qui est en tendance opposée aux 2 supérieures…)

3e cas :

Si 3ML(UT1) = VRAI et 3MS(UT2) = VRAI et 3MS(UT3) = VRAI

Alors si PBS(UT2) = VRAI then SELL(LS*n/p)@EMA1(UT2),

sinon si PBS(UT3) = VRAI alors SELL(LS*n/p)@EMA1(UT3)

(par exemple, la taille de la position pourrait être de 2/3 de LS puisque le trade est engagé alors que 2 UT sur 3 sont dans le sens du trade…)

Une même stratégie peut être soit gagnante, soit perdante en fonction du money management !!!

Enfin, lorsque l’UT médiane affiche une tendance opposée aux 2 UT extrêmes, alors il est fort probable que le marché soit en range et le système peut switcher sur de la prise d’ordre sur rebond de bande de bollinger (achat de la bande inférieure et vente de la bande supérieure).

Note :

Les paramètres des EMA peuvent être différents selon les UT…

Ainsi, EMA1(UT1) peut être différent de EMA1(UT2) et différent de EMA1(UT3).

Il en va de même pour EMA2 et EMA3 !


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