Formule de Kelly

Esp Math Gain = (Gain attendu X probabilité de réussite) – (Perte acceptée X probabilité de perte)

Un peu de Maths

La formule de Kelly permet de calculer le pourcentage optimal de son capital à allouer par trade pour avoir un gain espéré maximum : K = (b * p – q) / b

b = Gain/Perte moyen par trade

p = % de trade gagnant

q = % de trade perdant (=1-p)

K = Valeur de Kelly = pourcentage du capital à allouer par trade

on peut aussi calculer le gain espéré si on fait varier ce % : VN = (1 + l)W (1 – l)L * V0

VN = Capital espéré après N trades

l = % du capital alloué par trade

W = nombre de trades gagnants sur N trades

L = nombre de trades perdants sur N trades


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