Bid&Ask 3M Strategy

Notons

Data1 : UT1mn dont le QuoteField peut être Bid ou Ask

Data2 : UT5mn dont le QuoteField peut être Bid ou Ask

Data3 : UT60mn dont le QuoteField peut être Bid ou Ask

Data4 : UT1mn dont le QuoteField est différent du QuoteField de Data1

Data5 : UT5mn dont le QuoteField est différent du QuoteField de Data2

S’il est possible de détecter automatiquement le ‘Quote Field’ associé à chaque instrument, alors :

Vérifier que  :

QuoteField(Data1) # QuoteField(Data4)

et QuoteField(Data2) # QuoteField(Data5)

si Quote_Field(Data1) = Bid

alors Data1 est utilisé dans les conditions PBS_UT1

et Data4 est utilisé dans les conditions PBL_UT1

si Quote_Field(Data1) = Ask

alors Data1 est utilisé dans les conditions PBL_UT1

et Data4 est utilisé dans les conditions PBS_UT1

si Quote_Field(Data2) = Bid

alors Data2 est utilisé dans les conditions PBS_UT5

et Data5 est utilisé dans les conditions PBL_UT5

si Quote_Field(Data2) = Ask

alors Data2 est utilisé dans les conditions PBL_UT5

et Data5 est utilisé dans les conditions PBS_UT5

Exemple :

Supposons les Quote_Field suivants : Data1(Bid), Data2(Bid), Data3(bid), Data4(Ask), Data5(Ask)

if close_and_open=1 then begin

condition_PBL_UT1= (close of data4) < Fast_UT1   and (open of data4) < Fast_UT1;

condition_PBS_UT1= (close of data1) > Fast_UT1   and (open of data1) > Fast_UT1;

condition_PBL_UT5= (close of data5) < Fast_UT5   and (open of data5) < Fast_UT5;

condition_PBS_UT5= (close of data2) > Fast_UT5   and (open of data2) > Fast_UT5;

end;

if close_and_open=0 then begin

condition_PBL_UT1= (open of data4) < Fast_UT1;

condition_PBS_UT1= (open of data1) > Fast_UT1;

condition_PBL_UT5= (open of data5) < Fast_UT5;

condition_PBS_UT5= (open of data2) > Fast_UT5;

Nécessité de définir :

CurrentLowCat5_UT1 sur UT1(Bid)

CurrentLowCat5_UT5 sur UT5(Bid)

CurrentHighCat5_UT1 sur UT1(Ask)

CurrentHighCat5_UT5 sur UT5(Ask)

idem pour PreviousHigh sur data Ask et PreviousLow sur data Bid…

Impact sur calcul du MaxRisk ???

ou déjà pris en compte par le fait que le Buy est effectué sur Data(Ask) et hhllcat5 est calculé sur data(Bid), (et le Sell est effectué sur Data(Bid) et hhllcat5 calculé sur data(Ask))


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